Содержание
Если импульс продолжается, наверняка можно будет зайти в сделку еще раз. Какую бы технику для торговли по биржевому стакану вы не использовали — существуют общие рекомендации для каждого DOM трейдера. — цена не двигается при огромном объеме или двигается незначительно. Скорее всего, умные деньги задумали движение в другую сторону. Вы можете проверить новые ли это контракты или стопы, но только на Московской бирже, которая показывает открытый интерес в режиме реального времени.
Разберем отличия https://g-forex.net/ по стакану от торговли по графику. Покажем на примере, как используют стакан в торговле скальперы. Затем следует открыть длинную позицию на пробой уровня по текущей цене, либо отложенным ордером. Тейк-профит необходимо установить под первым крупным ордером на продажу, так как вероятнее всего цена актива сделает отскок от данного ордера.
Скальпинг в стакане или уровни, которые мы видим в DOM.
Однако предположим, что текущие цены для вас не подходят. В таком случае нужно разместить собственную лимитную заявку, выставить свою цену и указать количество лотов. Далее требуется только дождаться другого участника торгов, которого устроит ваша цена. Также, для подтверждения ликвидности смотрят на кластеры. Если объемы в стакане реальные, и по факту торгуются, то они “перетекают” в кластер.
Что такое биржевой стакан цен и как читать стакан котировок? Этот вопрос считается весьма популярным среди трейдеров-новичков. Биржевой стакан — это таблица с информацией об актуальных заявках на покупку или продажу финансового инструмента. Индикатор стакан отражает настроения продавцов и покупателей и используется как в трейдинге, так и в инвестициях.
— лента сделок в распространенной в России торговой программе QUIK находится в меню “Создать окно” и называется «Таблица обезличенных сделок». Поток данных может быть отключен по умолчанию и потребуется запросить у своего брокера о включении. Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости.
Лайфхаки для торговли с помощью биржевого стакана Smart DOM
Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента. Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. Второй — он дает понимание, какие объемы монет крутятся на конкретном рынке. Крупные аски (на продажу) на падающем рынке могут создаваться с целью отпугнуть покупателей.
Размещаются заранее, содержат указание по стоимости актива и количеству контрактов (лотов). В “принтах” — строчках ленты, смотрят объем по ценам и его распределение. Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.
- В такой ситуации трейдеры не будут дальше покупать, они будут выжидать, и цена откатится вниз.
- На бирже увеличивают количество ложных торговых сигналов и вынуждают трейдеров использовать более сложные системы с целым набором инструментов.
- Разберем отличия торговли по стакану от торговли по графику.
- При создании лимитных ордеров трейдер моментально отображается в книге заявок, до полного завершения сделки он будет там находиться.
- Ситуацию с потенциальным ростом цены можно было прочитать по стакану даже не зная новостей.
- Если равновесие было нарушено в короткий срок, то опытный трейдер способен увидеть появление и найти крупного игрока.
Но “умные деньги”, как правило, сосредоточены в руках немногих Вась. Александр Борских рассказал про этот стиль торговли. В чем разница между скальпингом и позиционной торго… Занимался мультиаккингом коинлиста, лаунчпадов, праймлистов, вайтлистов, IDO, NFT.
Для достижения успеха очень часто скальпер совершает трейдинг на протяжении всего нескольких минут, а то и секунд. Также стакан в трейдинге применяется скальперами. Это трейдеры, тоже зарабатывающие на спекуляциях, однако они берут не качеством, а количеством. Для них крайне важно видеть каждое изменение цены. Свой доход они формуют из небольшой прибыли с крупного количества перепродаж. Итак, стакан котировок — это список со всеми лимитными ордерами, выставленными на исполнение в данный момент времени.
Как анализировать стакан
Этот инструмент помогает в анализе активности трейдеров и рыночных настроений. Например, низкая активность в ленте может говорить о малой ликвидности, и наоборот. Здесь через стакан можно не только анализировать рынок, но и торговать. Скальперы используют стакан и кластерный анализ, чтобы определить, какой тип участников сейчас преобладает на рынке.
Справа отображаются потенциальные лимитные заявки, условное “будущее”. По центру – лента сделок, активность рыночных заявок в реальном времени (настоящее). Кластеры показывают фактически сторгованные объемы, это прошлое. Скальперы анализируют рынок “справа налево” – стакан, лента сделок, кластеры. Таким образом они получают объемную картину рынка.
Трейдеры используют такую методику, когда требуется маскировка больших приказов, чтобы не спровоцировать обвал стоимости, резких ценовых колебаний. Каждый участник рынка использует свой алгоритм, создавая айсберг-заявки. Если в книге приказов один приказ повторяется многократно, значит, готовится крупная сделка. Все трейдеры, участвующие в торгах, появляются в стакане после завершения торгов, если их ордер не реализован. При создании лимитных ордеров трейдер моментально отображается в книге заявок, до полного завершения сделки он будет там находиться. Это продолжается до тех пор, пока не выполнится одно из двух условий.
Во-вторых, при грамотной торговля по стакану рентабельность от вложенных средств может быть гораздо выше, чем у долгосрочных инвесторов. В-третьих, зарабатывать можно практически на любом ликвидном активе. И, в-четвертых, скальпинг дает возможность разработки чисто механической стратегии, которую в будущем можно будет автоматизировать при помощи торгового робота. — скрыть свои намерения, совершать относительно крупные сделки без движения рынка. Например, выставлено 150 лотов на покупку по цене 100 — это видят все.
Ордера трейдеров, попавшие в биржевой стакан, после отмены исчезают. Чтобы создать стенку, крупный игрок выставляет большие предложения покупки/продажи криптовалюты, требующие значительных сумм для закрытия заявки. В общем, первое что вы должны учитывать это ключевые уровни поддержки/сопротивления. При этом, уровень должен быть сильный и максимально четкий. Например, месячный максимум/минимум который был подтвержден в предыдущий или текущий день.
И, конечно же, нельзя не отметить трудоемкость процесса, который может сопровождаться сильным нервным напряжением. Скальпинг — занятие для профессионалов, требующее концентрации и дисциплины. При торговле на отскок плотность должна полностью соответствовать сильной линии. Исключением может стать слишком большая плотность.
С этой целью с помощью стакана по специальным методикам можно оценить уровень спроса и предложения, предсказать дальнейшие действия большинства игроков. Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли. Ведь нет объективной информации о том какие заявки присутствует на рынке, какие цены. Например, если средний объем по фьючерсу на индекс РТС составляет 1 млн. Контрактов в день, то заявка размером 2000 – 5000 контрактов будет достаточно крупной и за таким ордером нужно пристально наблюдать.
В данной статье мы рассмотрим все особенности использования и прочтения стакана котировок. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.
Другие участники, рассчитывавшие на понижение, вынуждены закрываться, выдавливая этим котировки вверх. Нельзя получить от биржи сведения о количестве участников, создавших заявки с текущим курсом. Площадки, где торгуют любыми парами, никогда не раскрывают имена пользователей, создателей ордеров.